Rumpelstiltskin    30 мая 2018, 14:08

Ра­нее пи­сал про ко­эф­фи­ци­ен­ты, на ко­то­рые сто­ит об­ра­тить вни­ма­ние при вы­бо­ре сче­та для ин­ве­сти­ро­ва­ния. На­шел рей­тинг, ко­то­рый учи­ты­ва­ет все эти по­ка­за­те­ли, как по от­дель­но­сти, так и сум­мар­но.

  Rumpelstiltskin    22 мая 2018, 14:07

Не все по­ни­ма­ют раз­ни­цу меж­ду так­ти­кой и стра­те­ги­ей в тор­гов­ле и ин­ве­сти­ро­ва­нии на рын­ках.

Са­мое про­стое опре­де­ле­ние:

Так­ти­ка - те­ку­щие дей­ствия в бою, стра­те­гия - дол­говре­мен­ные пла­ны по ве­де­нию вой­ны, так­ти­ка вхо­дит в стра­те­гию как со­став­ная часть.

Со­от­вет­ствен­но, тор­го­вая стра­те­гия на­прав­ле­на на по­лу­че­ние при­бы­ли в дол­го­сроч­ном пе­ри­о­де, так­ти­ка – со­про­вож­де­ние те­ку­щей сдел­ки. Ес­ли упус­кать из ви­ду стра­те­ги­че­ские це­ли, дей­ствуя под вл...

  Rumpelstiltskin    16 мая 2018, 15:55

Оче­ред­ная ошиб­ка в вы­бо­ре меж­ду теп­лым и мяг­ким: про­ме­жу­точ­ные ре­зуль­та­ты кон­кур­са управ­ля­ю­щих Iron Trader 2018. В верх­ней ча­сти таб­ли­цы участ­ни­ков ро­бо­ты, в ниж­ней ча­сти (в том чис­ле и сре­ди вы­быв­ших) сплош­ные руч­ни­ки. На мой взгляд, пра­виль­нее бы­ло бы от­не­сти аут­сай­де­ров к неопыт­ным трей­де­рам. По­про­бую до­ка­зать это.

Ес­ли трей­дер тор­гу­ет по си­сте­ме, ос­но­вой ко­то­рой яв­ля­ет­ся тех­ни­че­ский ана­лиз, то до­ка­за­тель­ством на­ли­чия тор­го­вой си­сте­мы яв­ля­ет­ся воз­мож...

  loiso    26 апреля 2018, 12:17

Раз уж тут идут раз­го­во­ры, что по­ра вкла­ды­вать­ся в зо­ло­то, то вот мой Топ-2 сче­тов, в ко­то­рые мож­но ин­ве­сти­ро­вать. Топ-2 не очень мно­го, к со­жа­ле­нию, вы­бо­ра осо­бо нет в этой ва­лю­те.


ПАММ: Conservative trade 1


  • Ве­ро­ят­ность при­быль­ной сдел­ки: 0,52294
  • Ожи­да­е­мый до­ход: 0,01361
  • Ве­ро­ят­ность убы­точ­ной сдел­ки: 0,47706
  • Ожи­да­е­мый убы­ток: 0,00750
  • Ве­ро­ят­ность сверх­при­бы­ли: 0,00010
  • Воз­мож­ная сверх­при­был...

  Rumpelstiltskin    20 апреля 2018, 18:03

Для ин­ве­сто­ров, ко­то­рые же­ла­ют по­вы­сить свой про­фес­сио­наль­ный уро­вень.

Ста­ти­сти­че­ские ко­эф­фи­ци­ен­ты Кал­ма­ра, Шар­па и Сор­ти­но иг­ра­ют важ­ную роль при вы­бо­ре ПАММ сче­та. Их по­ка­за­те­ли мо­гут дать по­нять, на­сколь­ко ста­биль­на и на­деж­на тор­гов­ля управ­ля­ю­ще­го.

«Ко­эф­фи­ци­ент Кал­ма­ра» (фак­тор вос­ста­нов­ле­ния) - это от­но­ше­ние те­ку­щей при­бы­ли (до­ход­но­сти) к мак­си­маль­ной от­но­си­тель­ной про­сад­ке за все вре­мя су­ще­ство­ва­ния ПАММ-сче­та за по­след­ний год. Опре­де­ля­ет эф­фек­тив­ность тор­го...

  Rumpelstiltskin    20 апреля 2018, 13:44

Ес­ли крат­ко: всё за­ви­сит от тор­го­вой си­сте­мы. Есть крат­ко­сроч­ные, скаль­пер­ские, со­бы­тий­ные, ещё ка­кие-то, а боль­шин­ство на­ших сред­не­ста­ти­сти­че­ских управ­ля­ю­щих тор­гу­ет на­прав­лен­ные (или трен­до­вые, что в боль­шин­стве слу­ча­ев бу­дет озна­чать од­но и то­же). А по ним огра­ни­че­ние при­бы­ли очень силь­но ухуд­ша­ет ито­го­вый ре­зуль­тат.

Ещё один при­мер: бы­ва­ет так, что пра­виль­но опре­де­лил на­прав­ле­ние на стар­шем тайм­фрей­ме (Day), удач­но под­га­дал мо­мент и во­шел на млад­шем (Hour), а по­том, на­при...

  Rumpelstiltskin    20 апреля 2018, 13:40

Ещё из ста­рых по­стов:

1) Кри­ти­че­ская мас­са де­нег на счё­те. Ес­ли трей­дер тор­гу­ет ру­ка­ми, то пси­хо­ло­ги­че­ски ему мо­жет быть труд­но пе­ре­ва­рить огром­ный про­фит или огром­ный убы­ток. Он мо­жет уве­ли­чи­вать сайз, бу­дучи бук­валь­но оша­ра­шен­ным от аб­со­лют­ных цифр, или це­пе­неть от убыт­ка во вре­мя дви­же­ния, ко­то­рое не сов­па­да­ет с его пла­на­ми. Те­рять 100 дол­ла­ров не то­же са­мое, что те­рять 100 000 дол­ла­ров, пусть да­же не сво­их. Нуж­на дис­ци­пли­на, чтобы при­знать убы­ток, ко­то­рый по аб­со­лют­но­му зна­чен...

  Rumpelstiltskin    20 апреля 2018, 13:35

Есть од­на ин­те­рес­ная ис­то­рия. Я не пом­ню, кто её рас­ска­зы­вал, где я её про­чи­тал и в ка­кой ва­ри­а­ции. Суть в сле­ду­ю­щем: од­на­жды од­но­го иг­ро­ка в по­кер спро­си­ли, что бы он по­со­ве­то­вал сво­ей ма­ме, ес­ли бы она се­ла иг­рать в по­кер про­тив Негре­а­ну (из­вест­ный иг­рок в по­кер, чем­пи­он ми­ра). Учи­ты­вая ни­ка­кой уро­вень под­го­тов­ки ма­мы, са­мой вы­иг­рыш­ной стра­те­ги­ей в дан­ном слу­чае бы­ло бы ид­ти каж­дую раз­да­чу ва–банк с лю­бы­ми дву­мя кар­та­ми. Ко­неч­но, шан­сы вы­иг­рать срав­не­ние неве­ли­ки с слу­чай­ны­ми кар­та­ми, но бу­дут...

  Rumpelstiltskin    20 апреля 2018, 13:17

Из про­шлых по­стов: Про­чи­тал ком­мен­та­рии в од­ной вет­ке сли­то­го счё­та на фо­ру­ме, где опять и сно­ва под­ни­ма­ет­ся во­прос, кто же ви­но­ват, что счёт слит, и что де­лать до­вер­чи­во­му ин­ве­сто­ру. Я не хо­чу от­ве­чать там, по­то­му что, во-пер­вых, от­вет по­те­ря­ет­ся, а во-вто­рых, оби­жен­ные на управ­ля­ю­ще­го ин­ве­сто­ры, мо­гут ме­ня за­ми­ну­со­вать, а под го­ря­чую ру­ку я по­па­дать не осо­бо же­лаю, тем бо­лее в чу­жой вет­ке.

По­это­му на­пи­шу тут, это на­до взять на во­ору­же­ние лю­бо­му ин­ве­сто­ру: Недаль­но­вид­ность и...

  Rumpelstiltskin    19 апреля 2018, 23:17

Мой до­ста­точ­но воль­ный пе­ре­вод ста­тьи Бе­на Карлсо­на «The Biggest Difference Between the Real World & Academia» (до­слов­но: Боль­шая раз­ни­ца меж­ду ре­аль­ным ми­ром и ис­сле­до­ва­ни­я­ми).

Ко­гда но­вые трей­де­ры и ин­ве­сто­ры толь­ко на­чи­на­ют тор­го­вать на рын­ке, им ча­сто го­во­рят, что де­мо счёт – это хо­ро­ший спо­соб про­ве­рить стра­те­гию, не вкла­ды­вая ре­аль­ные день­ги. Это зву­чит хо­ро­шо в тео­рии, но до­воль­но бес­по­лез­но на прак­ти­ке.

Де­ло в том, что нет ни­ка­ких сим...